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ポートフォリオシミュレーター

最適な資産配分（アセットアロケーション）を見つけましょう。各資産クラスの比率を調整し、リスクとリターンのバランスを視覚的に確認できます。

資産配分設定

保有資産

50.0%
50.0%

資産クラス情報

米国株式
期待リターン: 10.0%
リスク: 15.0%
米国債
期待リターン: 2.5%
リスク: 5.0%

リスク・リターン平面

現在のポートフォリオ:

リスク: 8.37% /リターン: 6.25%

将来資産推移

ポートフォリオ概要

期待リターン

6.25%

年率

リスク（標準偏差）

8.37%

年率

シャープレシオ

0.74

リスクフリーレート0.1%

資産配分

資産クラス配分比率リスク寄与
米国株式50.0%75.0%
米国債50.0%25.0%

計算式の解説

ポートフォリオの期待リターン: 各資産の期待リターンに配分比率を掛けた加重平均です。
E(Rp) = Σ wi × E(Ri)
ここで, wi は資産iの配分比率, E(Ri) は資産iの期待リターンを表します.

ポートフォリオのリスク（標準偏差）: 資産間の相関も考慮した分散の平方根です。
σp = √(Σ Σ wi × wj × σi × σj × ρij)
ここで, wi は資産iの配分比率, σi と σj は資産間の相関係数です.

シャープレシオ: リスクフリーレートを上回るリターンを、リスクで割った値です。
Sp = [E(Rp) - Rf] / σp
ここで, E(Rp) はポートフォリオの期待リターン, Rf はリスクフリーレート（このアプリでは0.1%）, σp はポートフォリオのリスクです.